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2008-08-08

今日の為替

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●概況

  • usdzar 週足上昇に転じたので、三段階スクリーン仕掛け中止
  • nzdusd 安値ブレイクアウトで売り仕掛け
  • audzar stop がついて敗退
  • audusd 夜参入してみる

●指標

北京オリンピック開幕(8−24日)
米議会、為替立法に関する公聴会開催
NY連銀、ターム証券貸出制度(TSLF)に新オプション入札プログラム導入
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド(RBS)、決算発表
ファニーメイ、第2四半期決算発表

21:30 米第2四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比年率) 〔+2.5%〕 (+2.6%)
21:30 米第2四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) 〔+1.4%〕 (+2.2%)
23:00 米6月卸売在庫 〔+0.6%〕 (+0.8%) 

●本日のトレード

○ 8/08 audusd 追撃売り

  • エントリ 当日安値 0.8890 -1 = 0.8889
  • ストップ 高値 0.9057 + spred(4) + 1 = 0.9062
  • ATR=0.0102 R= 0.0168(1.65ATR)

○ 8/08nzdusd 追撃売り

  • エントリ 本日安値 0.7130 -1 07129
  • ストップ 本日高値 0.7213 + spred(4) + 1 = 0.7218
  • ATR=0.0079 R=0089(1.13ATR)

○ 8/04 オセアニア通貨下落の zar 上昇で、audzar スケベショート
  • 昨日安値 6.6817 -1= 6.6816 でリミットエンター スケベショートしてみる
  • ストップは前日高値 6.8794 +2= 6.8796 ATR=0.1276 R= 0.1980(1.55ATR)
  • ちなみにaudzarのスプレッドは 17-26 100 (15銭弱), その他は 250(37銭強)

上記注文は、8/5 RBA金利発表直後にヒット、見事に底ショートになってしまう

8/08 zar 急落で、ストップにかかる、損失 1R の手痛い敗北

○7/23ドル急騰に伴なう eurusd スケベショートへの増し玉

7/29は、H&Sネックライン(1.5628) ブレークはないものと指値せず、ネックラインブレークの増し玉機会を逃す

ストップを 1.5897 -> 1.5765(H&S右肩7/28高値+1) に移動

7/23 limit 1.5746 stop 1.5765(H&S右肩7/28高値+1) R=0.0199(1.50ATR)

フィボナッチリトレースメントの78.6% 戻しは 1.5600 だから の 1.5597

昨日の米7月消費者信頼感指数サプライズによる下落の 38.2% 戻し(1.5632)は、ほぼネックライン(1.5628) 付近だからその5pips 手前で指値売りしてみる。という訳で 7/30 下注文を追加

7/30 entry 1.5623 stop 1.5765(H&S右肩7/28高値+1) R=0.0142(1.18ATR)

0.7248

7/31 上記注文はヒット。

8/01 第三次攻撃

  • enter limit 1.5628(ネックライン - spred -1) stop 1.5765(H&S右肩7/28高値+1) R=0.131(1.09ATR)
    • atr=0.0120

上記注文は 8/4 ヒット

8/6 第四次攻撃

  • enter limit 下降トレンドライン 1.5572 -2 = 1.5569
  • stop 1.5765(H&S右肩7/28高値+1)
  • ATR=0.0115 R=0.0196(1.7ATR)

8/7

  • ストップの移動
    • 現在値は 1.5427 で、 ATR=0.0120 なので下降トレンドライン(1.5714) が 2ATR より遠くなる
      • よって、1.5716 にストップを移動
  • 第四次攻撃もトレイル

8/8

  • 既存ポジのストップをネックライン(1.5645l) + spread(2) +1 = 1.5648に移動
    • ATR=0.00123 現在価格 1.5332 だから、移動しても 2ATR 以上の余裕がある
  • 第四次攻撃もトレイル
    • 昨日は 5pips 差で刺さらなかったので、今日はトレンドラインの 21pips下の 1.5459にトレイル

●日足分析

  • eurusd 8/08 ダブルトップ 完成 下降チャネルを下落
    • 7/14高値 1.6037 と ネックライン(1.5620)の差は 0.0417 だから目標値は、1.5203
    • 週足 ダブルトップのネックラインに到達(ネックラインは 7/31 1.5313付近)
      • 頂点は、7/13高値1.6037だから目標値は、1.4589
    • 週足、MACD ヒストグラムは下落
    • 日足チャートパターン的には、下降チャネルの下側、エリオットの5波
    • 日足 7/29 H&S 完成(ネックラインは 7/31 1.5632)
    • ADX は 16付近をを上昇、ADX的にも下降トレンドを追認する形になってきた
    • すべてのトレンド系指標は売り、しかしROCは負領域で上昇
    • オシレータは売られすぎ
    • (7/3 高値を 7/14 更新したのに%Rとストキャス、MACD,RSIが弱気の乖離
    • チャートパターン的には、下降チャネルを下落

※ エリオット 5-iv で下落(でも次の 5-vは上昇するんだよね)

※ メリマンは 3-13日の反騰を予想、でもハズれたんじゃないかな

  • usdnok 上昇チャネル上端を上昇
    • 週足底でのシンメトリカル・トライアングルMACD ヒストグラムは上昇
    • 7/17 の底で、 オシレータは一斉に強気の乖離
    • 日足チャートパターンは 上昇チャネル上端へ上昇
    • 日足 ADX は、13付近を上昇
    • トレンド系指標はすべて買い
    • オシレータは上昇
  • eurjpy レンジを上昇

※ エリオット的には 5-v で上昇

※ usdjpy は エリオットの 5-iii で上昇中

  • gbpusd 狭い下落チャネル下端付近から上昇?
    • 週足 レンジを下落、MACDヒストグラムは下落
    • 日足 7/15高値に対して弱気の乖離
    • 日足 ADX は、19付近を上昇 、EMA22 は下落
    • 日足 すべてのトレンド系指標は売り、しかし ROCは減速を示唆
    • 日足 オシレータは売られすぎ
  • audusd
  • nzdusd 3/18からの下降チャネルを下抜け
    • 週足は下降チャネルを下落、MACDヒストグラムは下落、ストキャスも下落
    • 日足 ADX は、32を越え上昇、EMA22 も下落、明確な下落トレンド
    • トレンド系サインはすべて売り
    • オシレータは売られすぎゾーン
  • audnzd 方向感なし
    • 週足ピークアウト?、MACDヒストグラムは下落、ストキャスも下落を示唆
    • ADX は 26付近を下降、EMA22 は下落
    • トレンド系指標はすべて売りだが、MACDヒストグラムは横這いで、ROCは負領域で反転上昇
    • オシレータは下落
    • 7/23 高値に対して ストキャスで弱気の乖離発生
  • usdzar
    • 週足はツートップのネックライン(7.4502)を割って下落、目標値は 6.6552
    • 週足 MACDヒストグラムは上昇に転じる
    • 日足、ADX は21付近を下落、EMA22 は横這い、下降トレンドは失なわれる
    • 日足 CCI はランダムゾーン、ROC,TRIXは買い
    • 日足オシレータは、安全地帯を上昇中
  • audzar
    • 週足、下落、MACDヒストグラムも下落
    • 日足ボリバン下帯バンドウォーク
    • 日足 ADX は 32 を越え上昇中
    • 日足 CCIはランダムゾーン、ROCは負領域で反転上昇、TRIXはノーサイン、MACDヒストグラムは上昇
    • 日足オシレータは売られすぎ

●本日の売買方針

  • eurusd
    • オシレータが 7/3 高値に対する 7/14新高値で乖離を形成していることに注意
    • メリマンはすべての反騰でショートしてもよいといっている
    • 1.53処までチャートポイントはない
    • ToDO
      • メリマンの反騰予想が気になる
      • ネックライン1へのストップ移動 済
      • 余力を計算して追撃売り 済

  • usdnok
    • 上昇しているが、上昇トレンド入りは明確になっていない
    • ToDo
    • 狙うとしたら、チャネル下端付近でオシレータを見て狙うべき
    • オシレータ売られすぎで、三段階スクリーン買いエントリ
    • あるいは、レンジとみて、RCI -60 下抜けで、三段階スクリーン買い
    • という訳で本日は見送り
  • eurjpy
    • メリマンは、次のように書いている、しかし多分ハズレ
      • 先週高値 169.66 を上抜いて、ショートのサインが出たらショート
      • その場合 のストップは 週間レジスタンス 170.65 の上
  • usdjpy
    • レンジ上端から下落
    • メリマン予想はまもなく下落、エリオット的には上昇
  • gbpusd
    • 幅 250pips くらいの下降チャネルの中で上下していたのが下にブレイク
    • ToTo
    • 下降トレンド指値はクローズ
    • 追撃売りを検討するも GbpAud をみると、aud の方が弱いので売るなら aud
  • audusd
    • V字型にいきなり下落、
    • 下落にも翳りが出てきている、最早出遅れという感じ
  • audnzd
    • トレンド感失なわれるも、aud下落に翳りが出てきた、売るならどっちでも、という感じ
  • nzdusd
    • aud 下落には翳りが出てきたけど、、nzdusd はまだ落ちそう
    • という訳で、スケベショートしてみる
  • usdzar
    • ToDo
    • 三段階トレーディングシステムは、解除 済
  • audzar
    • スケベショートが底ショートになってしまった訳だが、トレンドラインを引くと助かりそう


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○書いた人::逸見研一(いつみけんいち)
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